以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）

在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。

下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。