單項(xiàng)選擇題通常情況下,看漲期權(quán)賣方的收益()。

A.最大為權(quán)利金
B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動(dòng)而降低
C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上漲而減少
D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的下降而增加


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1.單項(xiàng)選擇題股指期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是()。

A.ETF
B.股票指數(shù)
C.股票指數(shù)期貨合約
D.股票期貨

2.單項(xiàng)選擇題只能在到期日才能執(zhí)行的期權(quán),是()。

A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題在期權(quán)到期前,如果股票支付股利,則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格()。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同

5.單項(xiàng)選擇題交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣期貨合約價(jià)格低估,歐元兌人民幣期貨合約價(jià)格高估,適宜的套利策略是()。

A.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約,同時(shí)賣出歐元兌人民幣期貨合約
B.賣出美元兌人民幣期貨合約,同時(shí)買進(jìn)歐元兌人民幣期貨合約
C.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約,同時(shí)賣出人民幣兌歐元期貨合約
D.賣出美元兌人民幣期貨合約,同時(shí)賣出人民幣兌歐元期貨合約

最新試題

下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。

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買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。

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計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。

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2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。

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經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

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實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。

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下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)

題型:單項(xiàng)選擇題