A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無規(guī)律
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A.在期貨市場和現(xiàn)貨市場同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實(shí)現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，可通過買人現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利
A.上證50股指期貨與滬深300股指期貨之間的套利
B.上證50股指期貨與中證500股指期貨之間的套利
C.上證50股指期貨與上證50ETF期權(quán)之問的套利
D.上證50股指期貨與新加坡新華富時(shí)50股指期貨之間的套利
A.擴(kuò)大了100
B.擴(kuò)大了200
C.縮小了100
D.縮小了200
最新試題
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
按每筆交易持倉時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
大豆提油套利的做法是（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。