單項(xiàng)選擇題某交易者于4月12日以每份3.000元的價(jià)格買入50000份上證50ETF基金,總市值=3.000×50000=150000(港元)。持有20天后,該基金價(jià)格上漲至3.500元,交易者認(rèn)為基金價(jià)格仍有進(jìn)一步上漲潛力,但又擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌,于是以0.2200元的價(jià)格賣出執(zhí)行價(jià)格為3.500元的該股票看漲期權(quán)5張(1張=10000份ETF)。該交易者所采用的策略是()。

A.期權(quán)備兌開(kāi)倉(cāng)策略
B.期權(quán)備兌平倉(cāng)策略
C.有擔(dān)保的看漲期權(quán)策略
D.有擔(dān)保的看跌期權(quán)策略


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1.單項(xiàng)選擇題所謂有擔(dān)保的看漲期權(quán)策略是指()。

A.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看漲期權(quán)多頭的組合
C.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看跌期權(quán)多頭的組合

5.單項(xiàng)選擇題隨著()減小,無(wú)論看漲還是看跌,美式期權(quán)的價(jià)格都將上漲。

A.到期期限
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.波動(dòng)率

最新試題

買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為23,期貨價(jià)格為1980時(shí),內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下圖是()的損益圖。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某企業(yè)決定加入期貨市場(chǎng)進(jìn)行買期保值,可以進(jìn)行以下哪些方式?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下圖①適宜采取哪些交易方式?()

題型:多項(xiàng)選擇題

賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí),權(quán)利金為80元/噸,請(qǐng)問(wèn)下列哪種方式最佳?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

場(chǎng)外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實(shí)物資產(chǎn),場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。()

題型:判斷題

期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格與期貨市價(jià)的關(guān)系分為:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán),又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán),再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí),在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()美元/盎司。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),該期權(quán)為虛值期權(quán)。()

題型:判斷題

當(dāng)期貨價(jià)格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時(shí),可以用()探頂。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題