A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D.歐洲美元期貨合約
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A.買(mǎi)入歐元／美元期貨
B.買(mǎi)入歐元／美元看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入歐元／美元看跌期權(quán)
D.賣(mài)出歐元／美元看漲期權(quán)
A.買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間
B.買(mǎi)賣(mài)貨幣的幣種
C.買(mǎi)賣(mài)貨幣的數(shù)量
D.買(mǎi)賣(mài)貨幣的交割日
A.價(jià)差套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
A.A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，在B市場(chǎng)賣(mài)出
B.A市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，在B市場(chǎng)賣(mài)出
C.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)賣(mài)出，在B市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)
D.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，在B市場(chǎng)賣(mài)出
A.出售遠(yuǎn)期合約
B.買(mǎi)入期貨合約
C.買(mǎi)入看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入看漲期權(quán)
最新試題
歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國(guó)客戶(hù)簽訂總價(jià)為300萬(wàn)美元的汽車(chē)進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按1美元兌6．2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣(mài)出18816300元人民幣，同時(shí)買(mǎi)入300萬(wàn)美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
外匯期貨套利的形式主要有（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
外匯套利交易包括（）。
在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)交易的外匯衍生品包括（）。