關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。