如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在期權有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

計算互換中美元的固定利率（）。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

在期權存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。