A.備兌看漲期權策略
B.保護性看跌期權策略
C.保護性看漲期權策略
D.拋補式看漲期權策略
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A.避險策略
B.權益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.持有標的股票,賣出看跌期權
B.持有標的股票,賣出看漲期權
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A.避險策略
B.權益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.投機行為
B.大量投資者
C.避險交易
D.基差套利交易
在目前國債期貨價格為99元,假定對應的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是()。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內的資金減少,面臨追加保證金的風險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。