單項選擇題基差的空頭從基差的()中獲得利潤,但如果持有收益是()的話,基差的空頭會產(chǎn)生損失。

A.縮小;負
B.縮?。徽?br /> C.擴大;正
D.擴大;負


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2.單項選擇題目前我國場外利率衍生品體系基本完備,形成了以()為主的市場格局。

A.利率互換
B.遠期利率協(xié)議
C.債券遠期
D.國債期貨

3.單項選擇題關于備兌看漲期權(quán)策略,下列說法錯誤的是()。

A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,備兌看漲期權(quán)策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略,主要目的是通過獲得期權(quán)費而增加投資收益

4.單項選擇題在無套利基礎下,基差和持有期收益之間的差值衡量了()選擇權(quán)的價值。

A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭

5.單項選擇題套期保值的效果取決于()。

A.基差的變動
B.國債期貨的標的利率與市場利率的相關性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格