A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實施階段，投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例，分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后，投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產(chǎn)，并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段，資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應的股票及債券頭寸后，期貨頭寸可以分別進行平倉
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A.90％的資金投資于股票，10％的資金做多股指期貨
B.50％的資金投資于股票，50％的資金做多股指期貨
C.90％的資金投資于股票，10％的資金做空股指期貨
D.50％的資金投資于股票，50％的資金做空股指期貨
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所
A.國債期貨流動性強
B.國債期貨的標的利率與市場利率高度相關
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／（期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／初始國債組合的市場價值
最新試題
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）