單項選擇題某大型電力工程公司在海外發(fā)現一項新的電力工程項目機會，需要招投標。該項目若中標，則需前期投入200萬歐元?？紤]距離最終獲知競標結果只有兩個月的時間，目前歐元／人民幣的匯率波動較大且有可能歐元對人民幣升值，此時歐元／人民幣即期匯率約為8．38，人民幣／歐元的即期匯率約為0．1193。公司決定利用執(zhí)行價格為0．1190的人民幣／歐元看跌期權規(guī)避相關風險，該期權權利金為0．0009，合約大小為人民幣100萬元。據此回答以下問題。該公司需要人民幣／歐元看跌期權手。（）

A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出：16


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1.單項選擇題根據下面資料，回答問題。 投資者構造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標的資產、行權價格為30元的看漲期權，期權價格8元，同時賣出1份相同標的、相同期限、行權價格為40元的看漲期權，期權價格0．5元。標的A股票當期價格為35元，期權的合約規(guī)模為100股／份。據此回答問題。使用看跌期權構建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權
C.買入執(zhí)行價格和數量同等的看漲和看跌期權
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權