投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

關于采購經理人指數的說法不正確的是（）

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）

期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。