A.其內(nèi)嵌的股指期權(quán)可以是看漲期權(quán)
B.其內(nèi)嵌的股指期權(quán)可以是看跌期權(quán)
C.當(dāng)票據(jù)到期時，期權(quán)的價值依賴于當(dāng)時的股指行情走勢
D.其內(nèi)嵌的股指期權(quán)可以是看漲期權(quán)，不可以是看跌期權(quán)
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A.通過在二級市場中的套利交易，使得結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的價格接近真實價值
B.發(fā)行人自有資產(chǎn)與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品形成對沖
C.通過買賣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品并在各個組成部分的二級市場上做相應(yīng)的對沖操作
D.通過在場內(nèi)或場外建立相應(yīng)的衍生工具頭寸來進(jìn)行對沖
A.投資銀行
B.證券經(jīng)紀(jì)商
C.自營商
D.做市商
A.如何對沖Delta風(fēng)險暴露
B.期權(quán)的價格
C.發(fā)行產(chǎn)品的成本
D.收益
A.固定收益證券
B.普通股票
C.股指期權(quán)
D.期貨期權(quán)
A.產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者
B.產(chǎn)品發(fā)行者
C.產(chǎn)品投資者
D.套利交易者
最新試題
結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行者對沖市場風(fēng)險的方式有（）。
保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)是由（）與（）組合構(gòu)成的。
收益增強(qiáng)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品不含有保本條款。
對發(fā)行者而言，保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計需要考慮的因素有（）。
下面關(guān)于利率互換說法錯誤的是（）。
結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行者在產(chǎn)品存續(xù)期間對產(chǎn)品的管理是主動的。（）
結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的賣方在產(chǎn)品存續(xù)期間調(diào)整資金頭寸的對象通常是（）的頭寸。
關(guān)于結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品說法正確的是（）。
某互換利率協(xié)議中，固定利率為7．00%，銀行報出的浮動利率為6個月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP，那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀行報出的價格通常為（）。
結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品市場的參與者主要包括（）。