多項(xiàng)選擇題傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理存在的缺陷有（）。

A.不能在各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行比較
B.沒(méi)有包含杠桿效應(yīng)
C.沒(méi)有考慮不同業(yè)務(wù)部門(mén)之間的分散化效應(yīng)
D.不能準(zhǔn)確地衡量頭寸規(guī)模控制


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1.多項(xiàng)選擇題測(cè)量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。

A.久期
B.系數(shù)
C.凸性
D.VaR

2.多項(xiàng)選擇題所謂套利組合組合，是指滿(mǎn)足（）條件的證券組合。

A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于系數(shù)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.系數(shù)是衡量證券承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B.系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
C.系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D.系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小

4.多項(xiàng)選擇題在證券咋喝理論中，投資者的共同偏好規(guī)則是指（）。

A.投資者總是選擇期望收益率高的組合
B.投資者總是選擇估計(jì)期望率方差小的組合
C.如果兩種證券組和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者會(huì)選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投資者會(huì)選擇收益率高的組合

5.多項(xiàng)選擇題證券投資政策包括確定（）。

A.投資目標(biāo)
B.投資規(guī)模
C.投資對(duì)象
D.投資組合的修正