A.以1000000美元的百分比計算合同價格
B.從100中減去合同價格
C.使用公式首先確定折扣，然后從1000000美元中扣除折扣
D.應(yīng)知道保證金是合同實際價值的10%
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A.現(xiàn)貨市場價格與期貨價格的差額
B.連續(xù)交割月份的期貨價格差異
C.兩個地區(qū)的現(xiàn)金市場價格差異
D.期貨收盤價逐日變化
A.12.80
B.11.60
C.11.65
D.13.80
A.向向相反方向移動
B.上下移動量相同
C.一般在同一方向上的變化量大致相同
D.由CFTC監(jiān)管
A.買入看漲期權(quán)/賣出看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)/買入看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)/賣出看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)/買入看跌期權(quán)
A.為了如果客戶的保證金要求沒有得到滿足，其頭寸可以被清算
B.給經(jīng)紀(jì)人授權(quán)書
C.滿足CFTC規(guī)則
D.保護(hù)經(jīng)紀(jì)人
最新試題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。（）
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個人。()
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。