單項選擇題客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面？（）

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率


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1.單項選擇題商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計平均違約概率。關(guān)于該項技術(shù)，下列說法有誤的是（）。

A.銀行可將內(nèi)部評級映射到外部信用評級機構(gòu)或類似機構(gòu)的評級，將外部評級的違約概率作為內(nèi)部評級的違約概率
B.評級映射應建立在內(nèi)部評級標準與外部機構(gòu)評級標準可比的基礎(chǔ)上
C.評級映射時，對同樣的債務人內(nèi)部評級和外部評級可相互比較
D.銀行應避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評級量化風險數(shù)據(jù)應針對債務人的違約風險，并反映債項的特征

2.單項選擇題下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是（）。

A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率

3.單項選擇題下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是（）。

A.評價主體是商業(yè)銀行
B.評價目標是客戶違約風險
C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

5.單項選擇題在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型