A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計(jì)算過(guò)程中，Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的
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A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型
A.信貸政策的制定
B.授信審批
C.限額設(shè)定
D.貸款定價(jià)
E.損失準(zhǔn)備計(jì)提
A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.表外凈額結(jié)算
C.回購(gòu)交易凈額結(jié)算
D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算
E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算
A.違約概率下降
B.風(fēng)險(xiǎn)損失降低
C.違約損失率下降
D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降
E.組合限額降低
A.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法
B.可以通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率
C.無(wú)論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率都是十分重要的
D.對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)
E.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法
最新試題
下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。
區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（）。
KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量包括（）。
商業(yè)銀行可以從（）維度對(duì)貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測(cè)信用組合風(fēng)險(xiǎn)。
盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括（）。
根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。
商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。
商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)？（）
專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素。下列各項(xiàng)中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。
銀行必須對(duì)單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)保”主要是為了（）。