A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
A.是一種結構化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
C.考慮到了波動性隨時間變化的情形
D.模型風險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術
A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件
A.無法預測尾部極端損失情況
B.無法預測單邊市場走勢極端情況
C.無法預測市場非流動性因素
D.無法預測市場流動性因素
最新試題
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值，其計量方式包括（）。
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。
商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險？（）
下列說法正確的有（）。
記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）