單項選擇題某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3％，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。
A.上漲0.874％
B.下跌0.917％
C.下跌0.874％
D.上漲0.917％
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1.單項選擇題作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側重于分析（）。
A.期權性風險
B.基準風險
C.利率變動的長期影響
D.重新定價風險
2.單項選擇題假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）。
A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
3.單項選擇題某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）。
A.期權性風險
B.基準風險
C.重新定價風險
D.匯率風險
4.單項選擇題當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。
A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
5.單項選擇題根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風險資本。
A.基本指標法
B.內部模型法
C.高級計量法
D.內部評級法
最新試題
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
題型：多項選擇題
下列關于市場風險計量的說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險？（）
題型：多項選擇題
場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產(chǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
題型：多項選擇題
下列關于VaR的描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任，主要職責包括（）。
題型：多項選擇題
止損限額適用的時期為（）。
題型：多項選擇題