A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
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A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險降為零
C.實現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標的手段，而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風(fēng)險的平衡
A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款
A.利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
E.流動性風(fēng)險
A.經(jīng)營風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.偶然事件風(fēng)險
E.財務(wù)風(fēng)險
最新試題
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標準差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）