場外期權的合約條款都是標準化的。()

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

多元線性回歸模型的基本假定有()。

季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。

下列選項中，屬于非可交割券的有（）。

（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。

（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。