關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）

就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。

期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

（）使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產品損益（）。

某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。

多元線性回歸模型的基本假定有()。