A.在互換的第一年
B.在互換的第二年和第三年
C.在在互換的第四年
D.在互換的第五年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險敝口通?？梢赃M行凈額結算
B.風險暴露可能會與違約概率呈負相關
C.交易對手風險創(chuàng)建了一個雙向的信用風險暴露
D.抵押品安排通常是靜態(tài)的
A.貸款審查的重點是所有貸款的文件、承銷方法、風險評級政策，并進行壓力測試
B.貸款審查通過評估整個貸款文件，重點針對數額較大的貸款，并特別注重風險評級政策質量
C.貸款審查重點針對特定的較大數額的貸款，全面評估整個貸款文件，并特別注重風險評級政策
D.貸款審查的重點是所有貸款的文件、承銷方法、風險評級政策、壓力測試、合規(guī)性
A.增加
B.降低
C.不變
D.無法確定
A.久期缺口分析
B.現金流缺口分析
C.抵押品分析
D.信用損失分析
A.銀行的資產和負債
B.銀行的流動性
C.銀行的資本
D.銀行的業(yè)績估計
最新試題
資產敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協調員（ORC）。為了完成操作風險協調員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
A銀行有400萬美元現金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內付清：在三天內需要支付800萬美元的商業(yè)票據，這些票據不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內不會出現流動性問題？（）
一家大型金融機構的資產和負債經理認識到，零售產品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產具有高度流動性并使資產負債表更易于管理？（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）