某玉米合作社擔(dān)心未來玉米價(jià)格下行,決定向保險(xiǎn)公司購買期貨價(jià)格保險(xiǎn)產(chǎn)品,為玉米價(jià)格投保。保險(xiǎn)產(chǎn)品標(biāo)的為大連商品交易所玉米C1901合約價(jià)格,承保目標(biāo)價(jià)格1800元/噸,保險(xiǎn)期為60天,投保數(shù)量10000噸,保險(xiǎn)賠付條件為:當(dāng)?shù)狡谌誄1901合約收盤價(jià)低于目標(biāo)價(jià)格時(shí),保險(xiǎn)公司向合作社賠付差額部分。保費(fèi)為50元/噸,其中政府補(bǔ)貼40元/噸。保險(xiǎn)公司為對(duì)沖自身所面臨的風(fēng)險(xiǎn),向某期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)購買場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品。
若到期日,C1901收盤價(jià)為1785元/噸,則該合作社可以獲得保險(xiǎn)公司賠付金額為()萬元。A.17
B.16
C.15
D.14
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在某橡膠品種“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目中,膠農(nóng)向保險(xiǎn)公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格險(xiǎn),保險(xiǎn)賠付條件為:保險(xiǎn)期間標(biāo)的期貨合約收盤價(jià)的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價(jià)格時(shí),保險(xiǎn)公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險(xiǎn)公司向某期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)購買場(chǎng)外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險(xiǎn),以對(duì)沖天然橡膠價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)案例資料,以下說法正確的是()。A.該項(xiàng)目中,場(chǎng)外期權(quán)合約應(yīng)設(shè)計(jì)為亞式期權(quán),使期權(quán)結(jié)算方式與保險(xiǎn)賠付方式更為貼近
B.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)采取Delta 中性策略,可以對(duì)沖其期權(quán)頭寸所帶來的全部風(fēng)險(xiǎn)
C.該項(xiàng)目中,若橡膠價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,保險(xiǎn)公司將面臨巨大的賠付風(fēng)險(xiǎn)
D.“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目中,場(chǎng)外期權(quán)的設(shè)計(jì)一般采用成本較高的深度實(shí)值期權(quán)產(chǎn)品
在某橡膠品種“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目中,膠農(nóng)向保險(xiǎn)公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格險(xiǎn),保險(xiǎn)賠付條件為:保險(xiǎn)期間標(biāo)的期貨合約收盤價(jià)的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價(jià)格時(shí),保險(xiǎn)公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險(xiǎn)公司向某期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)購買場(chǎng)外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險(xiǎn),以對(duì)沖天然橡膠價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
到期日,根據(jù)場(chǎng)外期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格、結(jié)算價(jià)等要素的約定,期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向保險(xiǎn)公司支付的金額為()。A.max(執(zhí)行價(jià)格-結(jié)算價(jià),0)×投保數(shù)量
B.-max(執(zhí)行價(jià)格-結(jié)算價(jià),0)×投保數(shù)量
C.-max(結(jié)算價(jià)-執(zhí)行價(jià)格,0)×投保數(shù)量
D.max(結(jié)算價(jià)-執(zhí)行價(jià)格,0)×投保數(shù)量
當(dāng)前股票價(jià)格為40元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。若3個(gè)月后,該股票價(jià)格可能上漲20%,或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為()。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
最新試題
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。()
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者()。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì),“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大,如果用利率的相對(duì)變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。()
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國(guó)債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯(cuò)誤的是()。
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有()。