判斷題在現(xiàn)實(shí)中，套期保值者持有的現(xiàn)貨價(jià)格的變化與國(guó)債期貨的收益率變化并不完全相關(guān)。

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2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期貨倉(cāng)單串換，說(shuō)法正確的有（）。

A.將不同倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)單串換成同一倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)單
B.不同品牌的倉(cāng)單擁有者相互之間進(jìn)行串換
C.不同倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)單擁有者相互之間進(jìn)行串換
D.將不同品牌的倉(cāng)單串換成同一品牌的倉(cāng)單

4.多項(xiàng)選擇題在利率互換交易中，如果在未來(lái)浮動(dòng)利率上升，那么支付固定利率的一方將獲得額外收益，這相當(dāng)于（）。

A.看跌利率且在利率上漲后獲得收益
B.看漲利率且在利率上漲后獲得收益
C.對(duì)應(yīng)于金融投資中的買方
D.相對(duì)應(yīng)于金融投資中的多方

5.多項(xiàng)選擇題ARMA模型是由因變量對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到，可細(xì)分為（）。

A.移動(dòng)平均模型
B.平滑移動(dòng)平均線模型
C.自回歸模型
D.自回歸移動(dòng)平均