單項(xiàng)選擇題市場風(fēng)險(xiǎn)修正案規(guī)定（）。

A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型


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1.單項(xiàng)選擇題（）是最重要的殘余風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題對于非基于銀行間利率金融工具的定價(jià)，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線？（）

A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出

3.單項(xiàng)選擇題某個(gè)銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場30年期的國債利率，交換2年期歐洲市場國債利率。同時(shí)，該銀行最為利率掉期的買方，收到某美國華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期國債利率，支付2年期歐洲市場國債利率。銀行向國內(nèi)客戶收取了100萬手續(xù)費(fèi)收入。問該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？該銀行的凈倉位的風(fēng)險(xiǎn)情況如何？（）

A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.做市商策略；基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
D.做市商策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生的敏感度指標(biāo)中，下列組合錯誤的是（）？

A.Delta 市場價(jià)格的敏感度
B.Vega 市場價(jià)格變化的敏感度
C.Theta 時(shí)間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度