A.1個月、3個月或者6個月的LIBOR
B.1個月、6個月或者12個月的LIBOR
C.1周、1個月或者6個月的LIBOR
D.1個月、3個月或者9個月的LIBOR
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A.交易過程中無須進(jìn)行本金的交換
B.交易過程中無須進(jìn)行利率的交換
C.交易過程中無須進(jìn)行匯率的交換
D.交易過程中無須進(jìn)行期限的交換
A.不同幣種之間的匯率交換
B.不同幣種之間的本金交換
C.不同幣種之間的利率交換
D.一個即期交易和一個遠(yuǎn)期交易的組合
A.原始風(fēng)險頭寸價格小于對沖工具價格引起的風(fēng)險
B.原始風(fēng)險頭寸價格大于對沖工具價格引起的風(fēng)險
C.原始風(fēng)險頭寸規(guī)模大于對沖工具規(guī)模引起的風(fēng)險
D.原始風(fēng)險頭寸價格和對沖工具價格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風(fēng)險
VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在（）。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險水平
3.計算市場風(fēng)險基本要求，交易業(yè)務(wù)中配置市場風(fēng)險資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
期權(quán)定價的決定因素有（）。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
最新試題
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
“旨在提升價值和改善組織運(yùn)行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
為了實施對利率風(fēng)險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以：（）。