單項(xiàng)選擇題BASEL Ⅰ規(guī)定的計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法是（）？

A.VaR模型
B.即期暴露和原始暴露法
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D.盯市暴露


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1.單項(xiàng)選擇題1986年3月，巴塞爾委員會(huì)在一份題目為《銀行表外風(fēng)險(xiǎn)暴露管理：監(jiān)管視角》報(bào)告中，首次提出了（）概念？

A.金融自由化浪潮
B.直接信用替代物
C.信用風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)物概念
D.目標(biāo)資本比率

2.單項(xiàng)選擇題BASEL Ⅱ信用風(fēng)險(xiǎn)框架的主要內(nèi)容是（）？

A.信用等級(jí)評(píng)定
B.資本充足率
C.貸款評(píng)級(jí)模型
D.風(fēng)險(xiǎn)資本配置

3.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)利率的變化能夠顯著影響（）的價(jià)格？

A.金融工具
B.市場(chǎng)交易
C.衍生產(chǎn)品
D.市場(chǎng)工具

4.單項(xiàng)選擇題什么是經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)的體現(xiàn)？（）

A.經(jīng)濟(jì)從繁榮到衰退的過(guò)程
B.銀行機(jī)構(gòu)向泡沫資產(chǎn)大量貸款
C.不動(dòng)產(chǎn)、股票等周期性波動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題計(jì)算股票風(fēng)險(xiǎn)的最全面的方法是利用（）。

A.市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)
B.市場(chǎng)等價(jià)頭寸
C.單個(gè)股票頭寸的股價(jià)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)