單項(xiàng)選擇題假定資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)1的VaR為100萬(wàn)，資產(chǎn)2的VaR為200萬(wàn)，那么多頭1份資產(chǎn)1和空頭一份資產(chǎn)2后，VaR為下面哪項(xiàng)？（）

A.在100萬(wàn)和200萬(wàn)之間
B.在200萬(wàn)和300萬(wàn)之間
C.在0和100萬(wàn)之間
D.小于0


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1.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行對(duì)沖時(shí)，經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，下面哪項(xiàng)通常不屬于基差風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因？（）

A.對(duì)沖的流動(dòng)性差異
B.對(duì)沖的產(chǎn)品差異
C.對(duì)沖的期限差異
D.對(duì)沖的波動(dòng)差異

2.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)中主要的能源成本集中在天然氣，考慮到天然氣的價(jià)格波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)最有可能選擇下面哪種產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖？（）

A.天然氣的遠(yuǎn)期
B.天然氣的靈活數(shù)量期權(quán)
C.石油的價(jià)格期權(quán)
D.天然氣的亞式期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)選項(xiàng)與股票的Beta系數(shù)最沒(méi)有關(guān)系？（）

A.市場(chǎng)流動(dòng)性
B.市場(chǎng)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.總體資產(chǎn)的波動(dòng)
D.總體的保證金需求

4.單項(xiàng)選擇題某銀行持有的股權(quán)產(chǎn)品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化，該產(chǎn)品會(huì)表現(xiàn)出如下什么偏差？（）

A.大型公司價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生影響更大
B.高價(jià)格公司變動(dòng)產(chǎn)生影響更大
C.等同于相等金額投資于成份股，由此產(chǎn)生的等額偏差
D.沒(méi)有偏差

5.單項(xiàng)選擇題下面哪種產(chǎn)品通常被認(rèn)為有著最高的模型風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.匯率期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.一攬子期權(quán)
D.回望期權(quán)