單項選擇題A銀行和B銀行都使用自己收集并整理的歷史數(shù)據(jù)通過歷史模擬法來計量各自投資組合的VaR。兩個銀行都是1年持有期和99.9%的置信度來計量。在這個框架下,A銀行的VaR為92億,B銀行的VaR為95億,以此判斷一下,整體而言哪家銀行的風險更加高?()

A.A銀行風險更加高
B.B銀行風險更加高
C.沒有給出風險指標無法判斷
D.由于分別使用各自整理的數(shù)據(jù)集且VaR相差不大而無法判斷


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1.單項選擇題針對抵押品的簡單法,下面論述中錯誤的是()。

A.簡單法不使用估值折扣,用抵押品的風險權重代替交易對手
B.簡單法只能在銀行賬戶中使用,不能在交易賬戶中使用
C.簡單法中,除非特殊情況下,風險暴露中被抵押部分風險權重最低只能到20%
D.簡單法中不接受抵押品的期限錯配,切必須每三個月進行一次抵押品價值重估

3.單項選擇題A銀行以100%的溢價水平收購了另一家同等規(guī)模的銀行,則A銀行()。

A.一級資本通常會減少
B.二級資本通常會減少
C.三級資本通常會減少
D.總資本通常會減少