單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)選項(xiàng)不屬于巴塞爾新資本協(xié)議定義的操作風(fēng)險(xiǎn)大類?()

A.銀行系統(tǒng)出現(xiàn)中斷,無法執(zhí)行交易指令,且在2小時(shí)之內(nèi)無法解決該問題
B.某個(gè)交易員違規(guī)交易20億元
C.銀行設(shè)計(jì)并推廣的產(chǎn)品不符合市場(chǎng)的要求
D.銀行工作人員將不適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給了客戶


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1.單項(xiàng)選擇題在使用VaR模型計(jì)量相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn),下面哪個(gè)選項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的VaR模型置信度最高?()

A.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型
B.高級(jí)計(jì)量法中的OpVaR
C.內(nèi)部模型法中的VaR
D.高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中的信用VaR體系

2.單項(xiàng)選擇題期限是10年的季度LIBOR浮動(dòng)債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán),哪個(gè)產(chǎn)品的久期更加長(zhǎng)?()

A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)決定
B.3年固定利率債權(quán)
C.10年季度LIBOR浮動(dòng)債權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題下面針對(duì)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的描述中正確的是()。

A.高級(jí)法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期平均狀況的周期模型即可
C.高級(jí)法計(jì)量中的風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級(jí)計(jì)量法的模型至少需要建立8個(gè)信用等級(jí),其中一個(gè)為違約評(píng)級(jí),7個(gè)為非違約評(píng)級(jí)

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部評(píng)級(jí)法的使用中,下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項(xiàng)?()

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型制定了10個(gè)級(jí)別,其中1個(gè)為違約級(jí)別,9個(gè)為非違約級(jí)別
B.在設(shè)定評(píng)級(jí)時(shí)間跨度時(shí),除了部分較短期零售風(fēng)險(xiǎn)暴露,其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對(duì)于各種債權(quán)暴露,銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗(yàn)證違約概率
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系和模型中,必須要對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試,并充分反映考慮經(jīng)濟(jì)行業(yè)衰退、流動(dòng)性狀況變動(dòng)、某個(gè)大型公司倒閉或者單個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉等事件

最新試題

章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見征詢,但對(duì)象不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí),則將要求銀行的資本要求:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn),需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn):()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí),監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外,還可以采取的手段不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)支柱3,銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題