單項選擇題下列關(guān)于對風(fēng)險價值模型運用的闡述,哪項是錯誤的?()

A.銀行可以將多種風(fēng)險整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險程度
D.銀行可以將市場風(fēng)險資金分配到交易領(lǐng)域中


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1.單項選擇題一個99%的VaR所對應(yīng)的置信度是()。

A.1%
B.兩個標(biāo)準(zhǔn)差
C.99%

2.單項選擇題持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險?外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量?()

A.股份數(shù)量;交易貨幣對應(yīng)的本幣金額;持有銅的市場價值
B.股份數(shù)量;交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量;持有銅的磅數(shù)
C.股份數(shù)量;交易貨幣中本幣數(shù)量;持有銅的磅數(shù)
D.股份數(shù)量;交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量;持有銅的市場價值

3.單項選擇題對于看漲期權(quán),期權(quán)價值和下面哪個指標(biāo)成反比?()

A.股利收益率
B.標(biāo)的資產(chǎn)市場價值的波動
C.離到期的時間
D.目前到到期日的利率水平

4.單項選擇題某個交易員在對所持倉位通過使用其他產(chǎn)品期貨合約進行100%倉位對沖后,還有沒有風(fēng)險?()

A.基本沒有風(fēng)險了
B.只剩很小的風(fēng)險了
C.還可能存在著較大的基差風(fēng)險
D.達到了完全對沖

5.單項選擇題股票認(rèn)購期權(quán)的買方()。

A.有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)
B.有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)
C.有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)
D.有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)