A.累計(jì)跌幅是指規(guī)定時(shí)間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比
B.累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評(píng)級(jí)被下調(diào)時(shí)，對(duì)銀行負(fù)債的影響
C.累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失
D.累計(jì)跌幅計(jì)算一個(gè)特定業(yè)務(wù)或一個(gè)賬戶(hù)的重大損失
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A.美式期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.復(fù)合期權(quán)
D.靈活數(shù)量期權(quán)
A.基差
B.多元化經(jīng)營(yíng)
C.Gamma
D.久期
A.亞式期權(quán)行權(quán)特征
B.美式期權(quán)行權(quán)特征
C.歐式期權(quán)行權(quán)特征
D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征
A.賣(mài)空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣(mài)空期貨合約
C.賣(mài)空實(shí)物黃金和期貨合約
D.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸
A.基于市場(chǎng)觀(guān)測(cè)價(jià)格的銀行參數(shù)估計(jì)
B.期權(quán)價(jià)格對(duì)不同參數(shù)敏感度的估計(jì)
C.根據(jù)假設(shè)理論對(duì)期權(quán)的定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格對(duì)理論價(jià)格的顯性敏感性
最新試題
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類(lèi)為：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
銀行滿(mǎn)足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)披露的出發(fā)觀(guān)點(diǎn)是：（）。