單項(xiàng)選擇題利用VaR模型法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)必須使用的置信度為()。

A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%


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1.單項(xiàng)選擇題VaR法告訴我們的是什么?()

A.說明了投資回報(bào)的概率,也說明了具體的回報(bào)金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率,也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報(bào)的概率,也說明了具體的投資收益情況

2.單項(xiàng)選擇題除了要符合一般的條件外,希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測(cè)就是把()。

A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否

3.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測(cè)的獨(dú)立框架使用的參數(shù)包括()。

A.持有期一天,每天進(jìn)行回測(cè),使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天,每月進(jìn)行回測(cè),使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天,每季進(jìn)行回測(cè),使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天,每季進(jìn)行回測(cè),使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)一個(gè)流動(dòng)性差的風(fēng)險(xiǎn)投資持有期()。

A.通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長(zhǎng)
B.必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短

5.單項(xiàng)選擇題某個(gè)資產(chǎn)的容易出售的程度,即流動(dòng)性,體現(xiàn)出的是該資產(chǎn)的()。

A.內(nèi)生流動(dòng)性
B.外生流動(dòng)性
C.市場(chǎng)交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值

最新試題

支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

作為實(shí)施Basel II的建議性框架,發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: ()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí),銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn),需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn):()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題