對于衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的敏感度分析，應(yīng)該按照下面哪個(gè)程序進(jìn)行？（）
Ⅰ、通過當(dāng)前市場價(jià)格衡量組合價(jià)值；
Ⅱ、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個(gè)市場價(jià)格同時(shí)保持其他價(jià)格不變；
Ⅲ、取得市場價(jià)格重新衡量組合市場價(jià)值；
Ⅳ、記錄組合價(jià)值的差異；
Ⅴ、對所有市場價(jià)格重復(fù)數(shù)值變動(dòng)、記錄組合市場價(jià)值、記錄組合價(jià)值的差異。
A.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
C.Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
D.Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
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A.同時(shí)改變所有的市場價(jià)格
B.一次改變一個(gè)市場價(jià)格
C.同時(shí)改變一個(gè)幣種的所有市場價(jià)格
D.比較市場收盤價(jià)與開盤價(jià)
A.Vega
B.Delta
C.Rho
D.Gamma
A.比較它們的本金
B.分別計(jì)算兩個(gè)持有量的VaR并比較它們的價(jià)值
C.比較它們的到期日
D.比較兩個(gè)工具的價(jià)值
A.時(shí)間
B.相關(guān)資產(chǎn)利率
C.相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格
D.相關(guān)資產(chǎn)的波動(dòng)率
A.當(dāng)行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)
B.當(dāng)行權(quán)價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)
C.當(dāng)行權(quán)價(jià)格小于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)
D.當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時(shí)
最新試題
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
為了實(shí)施對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對（）。
對于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
對于風(fēng)險(xiǎn)評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。