單項(xiàng)選擇題下列期貨交易所不采用全員結(jié)算制度的是()。

A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是()零。

A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于

2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于外匯期貨套期保值的是()。

A.靜止套期保值
B.賣出套期保值
C.買入套期保值
D.交叉套期保值

3.單項(xiàng)選擇題零息債券的久期()它到期的時(shí)間相比。

A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定

4.單項(xiàng)選擇題理論上,距離交割日期越近,商品的持倉成本()。

A.波動(dòng)越大
B.越低
C.波動(dòng)越小
D.越高

5.單項(xiàng)選擇題下列建倉手?jǐn)?shù)記錄中,屬于金字塔式增倉方式的是()。

A.1、5、7、9
B.1、7、9、1
C.9、7、5、1
D.9、7、9、7

最新試題

交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。

題型:多項(xiàng)選擇題

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。()

題型:判斷題

經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型:單項(xiàng)選擇題

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題