單項(xiàng)選擇題上證綜合指數(shù)、深證綜合指數(shù)采用的編制方法是（）。
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.累乘法
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1.單項(xiàng)選擇題正向市場(chǎng)中進(jìn)行熊市套利交易，只有價(jià)差（）才能盈利。
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.平衡
D.向上波動(dòng)
2.單項(xiàng)選擇題滬深300指數(shù)期貨每張合約的最小變動(dòng)值為（）元。
A.10
B.20
C.30
D.60
3.單項(xiàng)選擇題上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的最后交易日為到期月份的第（）個(gè)星期三。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項(xiàng)選擇題如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上的期貨合約的價(jià)差將縮小，則套利者將買(mǎi)入其中價(jià)格較低的合約，同時(shí)賣(mài)出價(jià)格較高的合約，我們稱(chēng)這種套利為（）。
A.賣(mài)出套利
B.買(mǎi)人套利
C.高位套利
D.低位套利
5.單項(xiàng)選擇題在國(guó)外，股票期權(quán)一般是（）期權(quán)。
A.歐式
B.美式
C.日式
D.中式
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經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
題型：判斷題
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
題型：判斷題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題