2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

下列（）是實(shí)值期權(quán)。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。