A.交易情形
B.價差
C.合同定價
D.價格波動
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A.某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買人)申報
B.某一期貨合約在某一交易日收盤前10分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買人(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報
C.某一期貨合約一有賣出申報就成交但未打開停板價位的情況
D.某一期貨合約一有買人申報就成交但未打開停板價位的情況
A.盈虧相抵
B.盈利10000元
C.虧損10000元
D.虧損20000元
A.既不是多頭也不是空頭
B.多頭
C.既是多頭也是空頭
D.空頭
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.累乘法
A.市價指令
B.限價指令
C.觸價指令
D.套利指令
最新試題
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
下列對點價交易的描述,正確的是()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。()