單項(xiàng)選擇題市場風(fēng)險計(jì)量的內(nèi)部模型法是在（）提出來的。

A.BASEL Ⅰ
B.BASEL Ⅱ
C.市場風(fēng)險修正案
D.巴塞爾報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題

決定期權(quán)價格最關(guān)鍵的因素是（）。
ⅰ執(zhí)行價格
ⅱ期限
ⅲ利率
ⅳ波動率

A.ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳ
B.ⅱ，ⅲ，ⅳ
C.ⅱ，ⅲ
D.ⅰ，ⅱ，ⅳ

2.單項(xiàng)選擇題以下哪個因素對商品市場價格有最本質(zhì)的影響？（）

A.金融部門的官方干預(yù)
B.市場的逃套利行為
C.市場的流動性
D.基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)因素

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是建立VaR模型的必備因素？（）

A.當(dāng)前頭寸的規(guī)模
B.頭寸的當(dāng)前市場價值
C.估計(jì)頭寸的持有期
D.估計(jì)交易對手的違約概率

4.單項(xiàng)選擇題銀行的管理和監(jiān)督報(bào)告里的風(fēng)險信息基于（）。

A.基于估計(jì)的風(fēng)險數(shù)值
B.基于計(jì)算的風(fēng)險數(shù)值
C.當(dāng)日的收盤價格
D.實(shí)時價格

5.單項(xiàng)選擇題用來管理利率互換的利率風(fēng)險的工具是（）。

A.債券
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.混合對沖工具
D.期貨合約