A.投資組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例
B.當(dāng)投資組合β系數(shù)為負(fù)數(shù)時，表示該組合的風(fēng)險小于零
C.在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp／（Rm-Rf）
D.作為整體的市場投資組合的β系數(shù)為1
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A.某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險為0
B.某資產(chǎn)的β<0，說明此資產(chǎn)無風(fēng)險
C.某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險等于整個市場組合的平均風(fēng)險
D.某資產(chǎn)的β>0，說明該資產(chǎn)的市場風(fēng)險大于整個市場組合的平均風(fēng)險
A.企業(yè)舉債過度
B.原材料價格發(fā)生變動
C.企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期過長
D.通貨膨脹引起的風(fēng)險
A.若A、B項(xiàng)目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消
B.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少
C.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不能減少
D.若A、B項(xiàng)目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不擴(kuò)大也不減少
A.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變化
B.世界能源狀況變化
C.發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)
D.被投資企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營失誤
A.拒絕與不守信用的廠商業(yè)務(wù)來往
B.及時與政府部門溝通獲取政策信息
C.在發(fā)生風(fēng)險損失時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M(fèi)用，或沖減利潤
D.計提壞賬準(zhǔn)備金和存貨跌價準(zhǔn)備金
最新試題
計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險大，系統(tǒng)風(fēng)險小。
資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時，風(fēng)險分散的效應(yīng)就會逐漸減弱，但不會降到為0。
計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。
將10000元現(xiàn)金存入銀行，若利率為12％，每3個月復(fù)利一次，5年后的復(fù)利終值是多少？
年利率12％，若每季度復(fù)利一次，其實(shí)際利率是多少？
年利率12％，每半年復(fù)利一次，其實(shí)際利率是多少？
當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0．5時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為12．11％，結(jié)合上一題的計算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？
比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。
甲項(xiàng)目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？