問(wèn)答題

某公司擬進(jìn)行股票投資,計(jì)劃購(gòu)買A、B、C三種股票,并分別設(shè)計(jì)了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的B系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,它們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50%、30%和20%;乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3.4%。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。

計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。

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計(jì)算A股票的必要收益率。

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甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為多少?

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人們?cè)谶M(jìn)行財(cái)務(wù)決策時(shí),之所以選擇低風(fēng)險(xiǎn)的方案,是因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)會(huì)帶來(lái)高收益,而高風(fēng)險(xiǎn)的方案則往往收益偏低。

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計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。

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某公司擬購(gòu)置一處房產(chǎn),房主提出四種付款方案:(1)從現(xiàn)在起,每年年初支付20萬(wàn)元,連續(xù)支付10次,共200萬(wàn)元;(2)從現(xiàn)在起,每年年末支付22萬(wàn)元,連續(xù)支付10次,共220萬(wàn)元;(3)從第5年開(kāi)始,每年年末支付25萬(wàn)元,連續(xù)支付10次,共250萬(wàn)元;(4)從第5年開(kāi)始,每年年初支付23萬(wàn)元,連續(xù)支付10次,共230萬(wàn)元;假設(shè)該公司的資本成本(即最低報(bào)酬率)為10%,你認(rèn)為該公司應(yīng)選擇哪個(gè)方案?

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計(jì)算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率。

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年利率12%,每半年復(fù)利一次,10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少?

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年利率12%,每年復(fù)利一次,10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少?

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證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40%,β系數(shù)為0.5,證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20%,β系數(shù)為1.5,則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險(xiǎn)大,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小。

題型:判斷題

判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大?

題型:?jiǎn)柎痤}