單項選擇題面臨及端價格變動時，銀行產生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應該透過下列何種方法來補強：（）
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
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1.單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數。銀行一年內實際損失超過VaR估計值的天數超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應該乘上哪一個系數：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
2.單項選擇題審批銀行是否可以實行內部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
3.單項選擇題若上海A股股價指數期權價值與上海A股指數價格的變動呈現線性關系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
4.單項選擇題不活躍于從事期權交易的銀行，期權合約若透過Delta+法來估計銀行應該計提的風險資本時，應該納入的期權合約風險不包括：（）。
A.Delta風險
B.Gamma風險
C.Theta風險
D.Vega風險
5.單項選擇題積極進行期權交易的銀行，應該采用的期權風險資本計提的方法為：（）。
A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內部模型法
最新試題
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權而無力實現抵押價值屬于：（）。
題型：單項選擇題
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求：（）。
題型：單項選擇題
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
題型：單項選擇題
當銀行出現管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
題型：單項選擇題
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
題型：單項選擇題
根據支柱3，銀行是否應披露有關產品、系統(tǒng)、評價模型或數據的信息（）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
題型：單項選擇題