單項(xiàng)選擇題BASEL II要求,銀行持有的資本必須反映幾個不同LGD估值之間的差異?()

A.2個
B.3個
C.5個
D.5個以上


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1.單項(xiàng)選擇題貸款出現(xiàn)違約時,資本要求是否應(yīng)該相應(yīng)增加?()

A.應(yīng)該
B.不應(yīng)該
C.不一定
D.無從判斷

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài),對信用進(jìn)行評級的信用評級模型稱為?()

A.跨周期模型
B.跨群組模型
C.時差模型
D.時點(diǎn)模型

3.單項(xiàng)選擇題試圖在估算損失概率時,將正常的信用周期因素納入分析的信用評級模型稱為?()

A.跨周期模型
B.跨群組模型
C.時差模型
D.時點(diǎn)模型

4.單項(xiàng)選擇題要得到違約概率整體的遷移情況,對所有信用等級的違約概率,重新評定的頻率為何?()

A.每半年一次
B.每一年一次
C.每兩年一次
D.每1.5年一次