判斷題統(tǒng)計(jì)套利可以看作無風(fēng)險(xiǎn)套利。

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1.多項(xiàng)選擇題量化對(duì)沖投資過程中，投資組合管理要考慮（）

A.參數(shù)分散化
B.品種分散化
C.時(shí)間分散化
D.策略分散化

2.多項(xiàng)選擇題通過對(duì)沖后，多因子模型可實(shí)現(xiàn)（）

A.不判斷單邊趨勢，不承擔(dān)市場方向性風(fēng)險(xiǎn)，以獲得超越基準(zhǔn)的超額收益為目標(biāo)。
B.無論牛市、熊市、震蕩市，均能獲得穩(wěn)健的絕對(duì)收益。
C.長期收益穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指數(shù)
D.努力實(shí)現(xiàn)alpha來源于純粹的模型“選股能力”

3.多項(xiàng)選擇題多因子模型的搭建一般要考慮（）

A.行業(yè)中性
B.市場中性
C.風(fēng)格中性
D.單個(gè)個(gè)股的權(quán)重上限