單項選擇題假設(shè)一個期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時有負Gamma、負Vega和正Theta，對該組合進行風(fēng)險分析，不正確的是（）

A.負Gamma值意味著如果標的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風(fēng)險
B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進行Delta中性對沖


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1.單項選擇題風(fēng)險計量方法需要達到的目的不包括（）

A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風(fēng)險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風(fēng)險因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風(fēng)險
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解

2.單項選擇題下列風(fēng)險事項中，最有可能進行完全規(guī)避以進行風(fēng)險緩釋的是（）

A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易

4.單項選擇題下列關(guān)于VaR值的表述正確的是（）

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計算VaR值，是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權(quán)VaR中，1年前某個交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對VaR值影響更小

5.單項選擇題假設(shè)某投資經(jīng)理持有一張信用違約互換（CDS），為對沖風(fēng)險，該投資經(jīng)理最可能使用下列哪組對沖工具（）

A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權(quán)、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨