對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險(xiǎn)相對最?。浚ǎ?/p>

為構(gòu)成一個(gè)領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。

認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）

蝶式認(rèn)沽策略指的是（）

波動(dòng)率微笑是指當(dāng)其他臺(tái)約條款相同時(shí)，（）

如何構(gòu)建領(lǐng)口策略？

下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）

青木公司的股票價(jià)格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險(xiǎn)的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價(jià)格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價(jià)格買入一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價(jià)格出售一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為85元、合約單位為1000的認(rèn)購期權(quán)。若未來股價(jià)下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）

什么是領(lǐng)口策略？領(lǐng)口策略的交易目的是什么？

如何計(jì)算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？