當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風(fēng)險值降低至（）以下。

如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

如何構(gòu)建勒式策略？

青木公司股票當(dāng)天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認(rèn)沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）

投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）

什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？

對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最小？（）

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）