單項選擇題假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應為（）元。
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
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1.單項選擇題假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認購期權(quán)的開盤參考價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應為（）元。
A.20000
B.50000
C.12000
D.5000
2.單項選擇題以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
A.3
B.2
C.1
D.-2
3.單項選擇題以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
A.32
B.30
C.28
D.2
4.單項選擇題客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉；交易所會采取哪種措施？（）
A.提高保證金水平
B.強行平倉
C.限制投資者現(xiàn)貨交易
D.不采取任何措施
5.單項選擇題波動率微笑是指，當其他合約條款相同時，（）。
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
最新試題
青木公司股票當天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
題型：單項選擇題
關(guān)于波動率下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
題型：單項選擇題
賣出ETF認沽期權(quán)開倉的投資者，（）。
題型：單項選擇題
如何構(gòu)建蝶式策略？
題型：問答題
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
題型：問答題
以下關(guān)于蝶式認購期權(quán)論述，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權(quán)以及（）虛值認沽期權(quán)。
題型：單項選擇題
跨式策略應該在何種情況下使用（）
題型：單項選擇題
某投資者買進股票認沽期權(quán)，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）
題型：單項選擇題