A.熊市套利
B.買入套利
C.牛市套利
D.賣出套利
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A.合約之間的價(jià)差變化
B.合約價(jià)格的上升
C.合約價(jià)格的下降
D.合約的標(biāo)的不同
A.成交速度快
B.市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，成交的價(jià)差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價(jià)差進(jìn)行套利
D.不能保證立刻成交
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨幣種套利
A.套利市價(jià)指令
B.套利限價(jià)指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令
A.平均市場風(fēng)險(xiǎn)
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。